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Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt
Modellierung - Sch Tzung - Prognose
- Editore:
Deutscher Universitätsverlag
- EAN:
9783824464173
- ISBN:
3824464179
- Pagine:
- 180
- Formato:
- Paperback
- Lingua:
- Tedesco
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Descrizione Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt
G. Loos erweitert den üblichen Ansatz dahingehend, daß der Fehlerprozeß im Beobachtungsmodell als GARCH-Prozeß modelliert wird. Das so erhaltene Zustandsraummodell mit bedingter Normalität und Heteroskedastizität führt in der Regel zu besseren Prognosen.
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