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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen
Eine Empirische Studie Fur Den Deutschen Aktienmarkt
- Editore:
Deutscher Universitätsvlg
- EAN:
9783824466252
- ISBN:
3824466252
- Pagine:
- 127
- Formato:
- Paperback
- Lingua:
- Tedesco
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Descrizione Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen
Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.
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