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Optionsbewertung Und Portfolio-optimierung
Moderne Methoden Der Finanzmathematik
- Editore:
Vieweg+teubner Verlag
- EAN:
9783528169824
- ISBN:
3528169826
- Pagine:
- 294
- Formato:
- Paperback
- Lingua:
- Tedesco
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Descrizione Optionsbewertung Und Portfolio-optimierung
Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.
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