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Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen
Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse
- Editore:
Deutscher Universitätsverlag
- EAN:
9783824479238
- ISBN:
3824479230
- Pagine:
- 308
- Formato:
- Paperback
- Lingua:
- Tedesco
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Descrizione Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen
Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor.
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