Modelirovanie ocenki riska likvidnosti banka

V sowremennyh äkonomicheskih uslowiqh dlq lüboj organizacii wazhnejshim woprosom w obespechenii sobstwennoj finansowoj stabil'nosti qwlqetsq äffektiwnoe uprawlenie riskami. Nestabil'nost' mirowoj äkonomiki i krizisnye qwleniq w rqde stran Ewrozony, nablüdawshiesq w poslednie gody, naglqdno prodemonstrirowali wzaimoswqz' razlichnyh widow riskow w bankowskom sektore, odnim iz kotoryh qwlqetsq risk likwidnosti. Mirowoj opyt pokazywaet, chto na segodnqshnij den' analiz i swoewremennaq ocenka riska likwidnosti qwlqetsq odnoj iz klüchewyh zadach bankowskogo risk-menedzhmenta, odnako ne wse banki w Rossii udelqüt dostatochnogo wnimaniq sowershenstwowaniü metodow ocenki riska likwidnosti. Po ätoj prichine awtorom byl proweden analiz suschestwuüschih metodow i byla wyqwlena neobhodimost' w razrabotke modeli, uchitywaüschej ne tol'ko statichnye faktory, no i wliqnie na prochih riskow, whodqschih w edinuü sistemu. Na osnowe ätoj modeli predlozhen podhod k prowedeniü stress-testirowaniq bankowskoj likwidnosti, a takzhe programmnyj instrumentarij, realizuüschij ego. Dannyj podhod poluchil polozhitel'nuü ocenku o chem swidetel'stwuüt rezul'taty aprobacii w odnom iz krupnejshih rossijskih bankow.