Matematicheskoe modelirowanie (B,S,F)-rynkow
Modeli i algoritmy hedzhirowaniq
- Editore:
LAP LAMBERT Academic Publishing
- EAN:
9783847305040
- ISBN:
3847305042
- Pagine:
- 76
- Formato:
- Paperback
- Lingua:
- Tedesco
Descrizione Matematicheskoe modelirowanie (B,S,F)-rynkow
Rassmatriwaetsq model' rynka, sostoqschego iz akcii, bezriskowogo aktiwa i potoka platezhej ((B,S,F)-rynok), gde predusmotreny platezhi za zajmy akcii i bezriskowogo aktiwa. Mnozhestwo wozmozhnyh cen akcii imeet strukturu binarnogo derewa. Na mnozhestwe terminal'nyh wershin derewa opredelena platezhnaq funkciq. Dlq takih modelej wwodqtsq ponqtiq polnoty, bezarbitrazhnosti, hedzhiruüschej strategii w uslowiqh samofinansirowaniq. Razrabotan chislennyj metod postroeniq samofinansiruemoj strategii, obespechiwaüschej platezhnuü funkciü, ne men'shuü zadannoj w terminal'nyh wershinah derewa cen akcii, pri nachal'nom portfele minimal'noj stoimosti.Pri zadannyh weroqtnostqh perehodow iz nachal'nyh wershin w terminal'nye razrabotan metod postroeniq strategii, obespechiwaüschej zadannuü platezhnuü funkciü s opredelennoj weroqtnost'ü pri nachal'nom portfele minimal'noj stoimosti. Rezul'taty polucheny älementarnymi metodami. Prowedeny chislennye äxperimenty postroeniq hedzhiruüschih strategij. Dlq aspirantow i prepodawatelej matematicheskih i äkonomicheskih disciplin, a takzhe nauchnyh rabotnikow i specialistow po finansowomu, bankowskomu i strahowomu delu.