Formirovanie portfelya na osnove mery riska Value-At-Risk

V rabote rassmotreny osnownye ponqtiq teorii riskow, proanalizirowany suschestwuüschie metody i podhody k ocenke riska portfelq finansowyh wlozhenij na osnowe metodologii Value-at-Risk. Razrabotan algoritm optimizacii portfelq s uchetom treh mer riska: stoimosti pod riskom Value-at-Risk, standartnogo otkloneniq i poluotkloneniq. Osuschestwlena formalizaciq matematicheskih modelej soglasno algoritmu. Realizowan wychislitel'nyj äxperiment formirowaniq optimal'nogo portfelq. Predstawlen wychislitel'nyj äxperiment formirowaniq optimal'nogo portfelq na osnowe prognozirowaniq uslownoj wolatil'nosti metodom äxponencial'nogo sglazhiwaniq i s ispol'zowaniem GARCH-modelej. Issledowanie prowodilos' na osnowe statisticheskogo i portfel'nogo analiza. Obrabotka statisticheskoj informacii osuschestwlqlas' w programmah MS Excel, Statistica10 i Eviews 7. Rabota adresowana shirokomu krugu äkonomistow, rabotnikam bankow, analitikam, inwestoram, rabotaüschim na finansowyh rynkah i zhelaüschim sformirowat' optimal'nyj portfel' iz finansowyh instrumentow.