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Estimação de volatilidade realizada em alta frequência
Uma abordagem multiescala
- Editore:
Novas Edições Acadêmicas
- EAN:
9783639845662
- ISBN:
3639845668
- Pagine:
- 144
- Formato:
- Paperback
- Lingua:
- Tedesco
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Descrizione Estimação de volatilidade realizada em alta frequência
O principal objetivo do livro foi aplicar o método multiescala para estimar a volatilidade realizada em alta frequência na presença de microsestruturas e comparar com a metodologia usual para este tipo de abordagem. Após a revisão bibliográfica, realizou-se a aplicação do estimador proposto para as quatro ações mais líquidas da Bovespa no momento da coleta dos dados. Os resultados foram comparados com o método mais praticado na literatura. Por fim, foi realizado um exercício utilizando a metodologia para a estimação do parâmetro de um modelo de fator para hedging, em que a volatilidade implícita impacta o delta hedging de uma opção, verificando empiricamente um leverage effect.
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