Empirical Evidence on Skewness and Fat Tails

Dieses Buch befasst sich eingehend mit den theoretischen Grundlagen in Hinsicht auf das Thema "Empirical Evidence on Skewness and Fat Tails". Es beinhaltet einen Weg zur Berechnung von historischen Daten zu verschiedensten Kapitalanlagen, wie beispielsweise Aktien, C-Bonds und G-Bonds. Zudem wird eine empirische Studie mit der Hilfe von über 200 historischen Kursreihen diskutiert. Die ausgewerteten Daten beziehen sich hierbei u.a. auf wirtschaftstheoretisch entscheidende Performance Indizes, wie beispielsweise DAX 30, DOW JONES und NIKKEI 225. Der Untersuchungszeitraum der empirischen Studie ist auf die Jahre 2010 bis 2021 beschränkt. Die theoretische Herleitung der Daten bezieht sich jedoch auf den aktuellen Status quo hinsichtlich der Berechnung der statistischen Werte Schiefe und Wölbung. This book deals with the topic "Empirical Evidence on Skewness and Fat Tails". It involves a solution for the calculation of historical data in regard to diverse assets, such as shares, c-bonds and g-bonds. In addition, an empirical study is discussed, which includes more than 200 historical quotations. The empirical data is related to important performance indices, such as DAX 30, DOW JONES and NIKKEI 225. The period of research related to the empirical study addresses the years 2010 until 2021. However, the theoretical derivation of the data is related to the most recent state of the art in terms of the calculation of the statistical measures skewness and kurtosis.