Econometric Modelling with Time Series di Vance Martin, Stan Hurn, David Harris edito da Cambridge University Press
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Econometric Modelling with Time Series

Specification, Estimation And Testing

EAN:

9780521139816

ISBN:

0521139813

Pagine:
924
Formato:
Paperback
Lingua:
Inglese
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Descrizione Econometric Modelling with Time Series

This book provides a general framework for specifying, estimating and testing time series econometric models. Special emphasis is given to estimation by maximum likelihood, but other methods are also discussed, including quasi-maximum likelihood estimation, generalised method of moments estimation, nonparametric estimation and estimation by simulation.

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