Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen di Christian Peitz edito da Springer Fachmedien Wiesbaden
Alta reperibilità

Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen

Neue Methoden, Modelle Und Anwendungsmoeglichkeiten

EAN:

9783658122614

ISBN:

3658122617

Pagine:
288
Formato:
Paperback
Lingua:
Tedesco
Acquistabile con o la

Descrizione Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen

Die Arbeit liefert einen weiten Überblick über die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen, wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes und Volatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente, hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungen geeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternative für die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischen Erweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).

Spedizione gratuita
€ 73.29
o 3 rate da € 24.43 senza interessi con
Disponibile in 10-12 giorni
servizio Prenota Ritiri su libro Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen
Prenota e ritira
Scegli il punto di consegna e ritira quando vuoi

Recensioni degli utenti

e condividi la tua opinione con gli altri utenti