Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve
Eine Analyse Homogener Affiner Mehrfaktormodelle Auf Basis Des Kalman-filters
- Editore:
Gabler, Betriebswirt.-Vlg
- EAN:
9783834917010
- ISBN:
383491701X
- Pagine:
- 213
- Formato:
- Hardback
- Lingua:
- Tedesco
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Descrizione Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve
Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen.
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