Das Management von Zinsänderungsrisiken
Theoretische Ansätze und ihre empirische Überprüfung für den deutschen Rentenmarkt
- Editore:
Lang, Peter GmbH
- Collana:
- Europäische Hochschulschriften (Reihe 05): Volks- und Betriebswirtschaft / Economics and Management
- EAN:
9783820415513
- ISBN:
3820415513
- Formato:
- Paperback
- Lingua:
- Tedesco
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Descrizione Das Management von Zinsänderungsrisiken
Seit Anfang der 70er Jahre haben die Schwankungen der Kapitalmarktzinssätze deutlich zugenommen. Auswirkungen unerwarteter Zinsstrukturänderungen auf das Ergebnis von Finanzanlagen werden als Zinsänderungsrisiko (ZÄR) bezeichnet. Ein zielgerichtetes Management des ZÄR setzt die genaue Messung des ZÄR voraus. Es werden verschiedene Maße zur Erfassung des ZÄR von Anleihen dargestellt. In Tests mit Daten des deutschen Rentenmarktes werden diese Maße hinsichtlich ihrer Eignung zur Erfassung des ZÄR empirisch untersucht. Als Voraussetzung dieser Tests wird für den Untersuchungszeitraum monatlich die Zinsstruktur am deutschen Kapitalmarkt bestimmt.
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