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Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität
- Editore:
Gabler Verlag
- EAN:
9783834918963
- ISBN:
3834918962
- Pagine:
- 248
- Formato:
- Paperback
- Lingua:
- Tedesco
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Descrizione Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität
Jens Müller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, aus dem sich endogen eine Strom-Terminstrukturkurve ergibt. Er zeigt, dass Stromterminpreise in Abhängigkeit der Umweltbedingungen positive oder negative Risikoprämien auf den erwarteten Spotpreis enthalten können.
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