Analisi di serie storiche finanziarie in basi di wavelets

Una proposta di particolari algoritmi costruiti allo scopo di rimuovere le cosiddette irregolarità locali (denoising) che permettono di poter classificare i dati casuali con clusters di coefficienti di wavelets con il risultato di determinare la distinzione fra il "rumore", gli spikes e le funzioni irregolari.