Modelli univariati nello Spazio degli Stati
Elementi essenziali e casi studio
- Editore:
libreriauniversitaria.it
- Data di Pubblicazione:
- 10 giugno 2021
- EAN:
9788833593685
- ISBN:
8833593681
- Pagine:
- 64
- Formato:
- brossura
Descrizione Modelli univariati nello Spazio degli Stati
Lo scopo di questo manuale è introdurre il lettore al Filtro di Kalman per il suo utilizzo in una classe circoscritta (ma di ampio utilizzo) di modelli per serie storiche univariate: i modelli nello Spazio degli Stati a parametri fissi. Dietro questo nome un po’ misterioso, per chi non ha familiarità con la materia, si celano in realtà modelli generalmente abbastanza semplici con cui formalizzare, seguendo una logica o una teoria, i meccanismi di costituzione (struttura) di un processo stocastico.
La prima parte del manuale è dedicata agli strumenti: il Filtro di Kalman e i modelli strutturali, nel capitolo primo; i comandi e i pacchetti del software econometrico gratuito Gretl con cui applicare filtro e modelli, nel secondo capitolo. I capitoli successivi della seconda parte illustrano quattro casi studio affrontati con la metodologia presentata: il PIL Italia nel periodo 1981-2010; l’analisi dell’indice FTSE-MIB, la volatilità stocastica dei rendimenti finanziari e, infine, la stagionalità nei prezzi all’ingrosso dell’elettricità in Italia.
L’idea è che la strada migliore per illustrare uno strumento sia quella di dimostrare cosa si riesce a fare con quello strumento.Prefazione
Parte I - Gli strumenti
1. Modelli nello Spazio degli Stati e Filtro di Kalman
2. Introduzione al Filtro di Kalman in Gretl
Parte II - Quattro casi studio
3. Il PIL Italia nel periodo 1981-2010
4. Analisi dell’indice FTSE-MIB
5. Volatilità stocastica dei rendimenti finanziari
6. Stagionalità nei prezzi all’ingrosso dell’elettricità in Italia
7. Derivazione analitica del Filtro di Kalman
Appendice - Derivazione analitica del Filtro di Kalman
Bibliografia
