Mercati finanziari. Analisi stocastica delle opzioni
- Editore:
McGraw-Hill Companies
- Collana:
- Economia e discipline aziendali
- Data di Pubblicazione:
- 2001
- EAN:
9788838608926
- ISBN:
883860892X
- Pagine:
- 256
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Descrizione Mercati finanziari. Analisi stocastica delle opzioni
1. Mercati finanziari e principio di arbitraggio
2. Proprietà delle opzioni finanziarie
3. Processi stocastici
4. Calcolo stocastico
5. Il modello Black-Merton-Scholes di valutazione delle opzioni
6. Metodi numerici
7. Le principali estensioni del modello Black-Merton-Scholes
8. L'impatto delle opzioni sui mercati finanziari
9. Opzioni reali A Soluzione dell'equazione alle derivate parziali utilizzata nel modello di Black e Scholes B CAPM — Capital Asset Pricing Model Bibliografia
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