Interest Rate Models: An Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective

di Rene A. Carmona, Michael Tehranchi

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Descrizione

This book presents the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure by casting the interest-rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensions. The text includes a crash course on interest rates, a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, and recent results in interest rate theory.

From the reviews:

"A wonderful book. The authors present some cutting-edge math." --WWW.RISKBOOK.COM

Dettagli del libro

Titolo: Interest Rate Models: An Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
Autori: Rene A. Carmona, Michael Tehranchi
Editore: Springer
Data di Pubblicazione: July 2006
ISBN: 3540270655
ISBN-13: 9783540270652
Pagine: 00235
Reparto: Finance

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