Alta reperibilità
Inkonsistenzen im mathematischen Formelwerk in Solvency 2
- Editore:
GRIN Publishing
- EAN:
9783668243965
- ISBN:
3668243964
- Pagine:
- 68
- Formato:
- Paperback
- Lingua:
- Tedesco
Acquistabile con
o la
Descrizione Inkonsistenzen im mathematischen Formelwerk in Solvency 2
Diplomarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Mathematik - Sonstiges, Note: 1,3, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist die Darlegung der Inkonsistenzen in dem Standardmodell, die im Wesentlichen durch zwei Umstände entstehen. Die verwendete Wurzelformel zur Bestimmung des Gesamt-SCR aggregiert die einzelnen Risiken mit Hilfe der Korrelation. Dadurch wird im Allgemeinen die gemeinsame Verteilung nicht eindeutig bestimmt. Durch diesen Umstand unter- bzw. überschätzt die Wurzelformel den wahren SCR für viele Verteilungen. Im Allgemeinen ist das verwendete Risikomaß Value-at-Risk nicht subadditiv und somit nicht kohärent, wodurch ein falscher Diversifikationseffekt auftritt.
o 3 rate da € 16.52 senza interessi con 
Disponibile in 10-12 giorni
Prenota e ritira
Scegli il punto di consegna e ritira quando vuoiRecensioni degli utenti
e condividi la tua opinione con gli altri utenti
